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【金融工程】《APM因子模型的进阶版》,

     发布时间:2020-03-14    阅读次数:

  在每个交易日的开盘之后,股票市场在隔夜时段累积的大量信息,将通过交易迅速释放,进而导致股价行为在上午和下午可能截然不同。这个现象中所隐藏的丰富信息,是构建选股模型的理想源泉。开源金工独家提出的APM因子模型,从上午(am)与下午(pm)的价格行为差异中提取出有效的选股因子,在量化投资同行中获得了较好的评价。近期,开源证券研究所金融工程团队发布深度报告《APM因子模型的进阶版》,提出了关于APM因子模型的重要改进。

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