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牛市价差策略
发布时间：2017-09-29 阅读次数：
牛市价差策略
牛市价差策略的构建方法是买入一份行权价低的认购期权，卖出一份相同日期、行权价高的认购期权。
投资者认为未来股价会上涨，则买入认购期权；但是认为未来股价涨幅较小，又卖出一份高行权价的认购期权来降低成本，此时向上收益有限。这就形成了股价适度上涨则可盈利，并且亏损和收益都有限的策略。
构建成本
：低行权价认购期权权利金-高行权价认购期权权利金
到期日最大损失：
构建成本
到期日最大收益：
高行权价—低行权价—构建成本
盈亏平衡点：
低行权价+构建成本
应用条件：
对未来行情小幅看涨，并且不想做义务方承担较高风险的投资者可应用此策略
