【金融工程】《交易者行为与市值风格——市场微观结构研究系列（6）》

发布时间：2020-05-14 阅读次数：

回顾A股市场，在大部分历史时段中，小盘股往往更胜一筹，小市值股票较大市值股票有着显著的超额收益。但在2017年的蓝筹股牛市中，市值风格发生了明显转向。在此之后，大盘股与小盘股基本呈现出轮流占优的态势，小盘股持续强势的情况鲜有出现。市值风格的切换如何准确把握？市值风格与交易行为的关系几何？近期，开源证券研究所金融工程团队发布专题报告《交易者行为与市值风格——市场微观结构研究系列（6）》，从市场微观结构的视角，探讨市值风格与交易者行为的深层关联，并尝试构造出更为稳健有效的同类因子。

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