【金融工程】《聪明钱因子模型的2.0版本》

发布时间：2020-02-13 阅读次数：

　　市场交易者结构多样，主要包括机构投资者与个人投资者。从领先市场的意义上来说，机构资金可被视为股票市场中的“聪明钱(SmartMoney)”。聪明钱交易蕴含更加准确、更有价值的市场信息。我们不禁提出这样一个问题：能否从分钟行情数据中，识别聪明钱参与交易的多寡，追寻聪明钱的踪迹？我们前期研究发布了聪明钱因子模型，在量化投资同行中获得了较高的评价。模型首次提出了“高频数据，低频因子”的研究模式，是高频因子领域的引领之作。近期,开源证券研究所金融工程团队发布深度报告《聪明钱因子模型的2.0版本》，提出了关于聪明钱因子模型的重要改进。

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