【金融工程】《结合行业轮动的沪深300指数增强测试》

发布时间：2020-06-05 阅读次数：

随着量化投资的发展，“指数增强型产品”已经成为基金投资中一个非常重要的细分领域。指数增强不是单纯的跟踪指数，而是加入一定的人为因素，希望在跟踪指数基础上获得超额收益。指数增强一直是公募量化角力的主战场，尤其是沪深300指数增强产品，产品的数量和规模近几年来一直处于持续上涨的态势。但是沪深300成分股行业分布并不均衡，对于沪深300增强策略，行业主动偏离是有必要的。近期，开源证券研究所金融工程团队发布深度报告《结合行业轮动的沪深300指数增强测试》，将行业轮动应用于沪深300指数增强策略，为您展示如何对行业进行偏离测试。

点击浏览：《结合行业轮动的沪深300指数增强测试》